ih股指期貨是什么意思？

ih股指期貨是什么意思？

股票指數期貨（股指期貨）ih，即股票指數期貨IH。“I”表示的是股指期貨，“H”代表上海，股指期貨IH即是以上證50股票價格指數為標的物的股指期貨。是中國金融期貨交易所交易的股指期貨。

股指期貨以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期后通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。

股指期貨是什么意思？

股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可沒嘩稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣；

到期后通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易棚嫌具有基本相同的特征和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大枯和行類，商品期貨與金融期貨。

擴展資料

股指期貨合約采用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。買入股票后在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。

股指期貨不同，交易后每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。而且由于是保證金交易，虧損額甚至可能超過投資本金。

參考資料來源：百度百科股指期貨

基本概念

股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。

基本特征

1. 股指期貨與其他金融期貨、商品期貨的共同特征

合約標準化。期貨合約的標準化是指除價格外，期貨合約的所有條款都是預先規定好的，具有標準化特點。期貨交易通過買賣標準化的期貨合約進行。

交易集中化。期貨市場是一個高度組織化的市場，并且實行嚴格的管理制度，期貨交易在期貨交易所內集中完成。

對沖機制。期貨交易可以通過反向對沖操作結束履約責任。

每日無負債結算制度。每日交易結束后，交易所根據當日結算價對每一會員的保證金帳戶進行調整，以反映該投資者的盈利或損失。如果價格向不利于投資者持有頭寸的方向變化，每日結算后，投資者就須追加保證金，如果保證金不足，投資者的頭寸就可能被強制平倉。

杠桿效應。股指期貨采用保證金交易。由于需交納的保證金數量是根據所交易的指數期貨的市場價值來確定的，交易所會根據市場的價格變化，決定是否追加保證金或是否可以提取超額部分。

2. 股指期貨自身的獨特特征

股指期貨的標的物為特定的股票指數，報價單位以指數點計。

合約的價值以一定的貨幣乘數與股票指數報價的乘積來表示。

股指期貨的交割采用現金交割，不通過交割股票而是通過結算差價用現金來結清頭寸。

股指期貨與商品期腔搏貨交易的區別

標的指數不同。股指期貨的標的物為特定的股價指數，不是真實的標的資產；而商品期貨交易的對象是具有實物形態的商品。

交割方式不同。股指期貨采用現金交割，在交割日通過結算差價用現金來結清頭寸；而商品期貨則采用實物交割，在交割日通過實物所有權的轉讓進行清算。

合約到期日的標準化程度不同。股指期貨合約到期日都是標準化的，一般到期日在3月、6月、9月、12月等幾種；而商品期貨合約的到期日根據商品特性的不同而不同。

持有成本不同。股指期貨如圓茄的持有成本主要是融資成本，不存在實物貯存費用，有時所持有的股票還有股利，如果股利超過融資成本，還會產生持有收益；而商品期貨的持有成本包括貯存成本、運輸成本、融資成本。股指期貨的持有成本低于商品期貨。

投機性能不同。股指期貨對外部因素的反渣察應比商品期貨更敏感，價格的波動更為頻繁和劇烈，因而股指期貨比商品期貨具有更強的投機性。

股票指數期貨（Stock Index Futures）是一種金融期貨，以股票市場的價格指數作為交易標的物的期貨品種。

股票指數期貨（以下簡稱股指期貨）是一種以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。股市投資者在股票市場上面臨的風險可分為兩種。一種是股市的整體風險，又稱為系統風險，即所有或大多數股票裂禪的價格一起波動的風險。另一種是個股風險，又稱為非系統風險，即持有單個股票所面臨的市場價格波動風險。通過投資組合，即同時購買多種風險不同的股票，可以較好地規避非系統風險，但不能有效地規避整個股市下跌所帶來的系統風險。進入本世紀70年代之后，西方國家股票市場波動日益加劇，投資者規避股市系統風險的要求也越來越迫切。由于股票指數基本上能代表整個市場股票價格變動的趨勢和幅度，人們開始嘗試肆銷塵著將股票指數改造成一種可交易的期貨合約并利用它對所有股票進行套期保值，規避系統風險，于是股指期貨應動而生。

利用股指期貨進行套期保值的原理是根據股票指數和股票價格變動的同方向趨勢，在股票的現貨市場和股票指數的期貨市場上作相反的操作來抵消股價變動的風險斗含。股指期貨合約的價格等于某種股票指數的點數乘以規定的每點價格。各種股指期貨合約每點的價格不盡相同，比如，恒生指數每點價格為50港元，即恒生指數每降低一個點，由該期貨合約的買者（多頭）每份合約就虧50港元，賣者每份合約則賺50港元。

比如，某投資者在香港股市持有總市值為200萬港元的10種上市股票。該投資者預計東南亞金融危機可能會引發香港股市的整體下跌，為規避風險，進行套期保值，在13000點的價位上賣出3份3個月到期的恒生指數期貨。隨后的兩個月，股市果然大幅下跌，該投資者持有股票的市值由200萬港元貶值為155萬港元，股票現貨市場損失45萬港元。這時恒生指數期貨亦下跌至10000點，于是該投資者在期貨市場上以平倉方式買進原有3份合約，實現期貨市場的平倉盈利45萬港元，期貨市場的盈利恰好抵消了現貨市場的虧損，較好的實現了套期保值。同樣，股指期貨也像其他期貨品種一樣，可以利用買進賣進的差價進行投機交易。

股指期貨就是以滬深300指數為標的來進行交易的期貨和約。

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