期貨跨期套利的操作方法 方法如下？

在期貨交易中，由于同一標的物的期貨在不同方面存在差異，可以建立套利組合。套利的方法和方法是近月合約與遠月合約之間的價差波動，稱為跨期套利。這是什么意思？

期貨跨期套利的操作方法

首先，我們應該意識到不同月份期貨產品之間的合理價差，但標的物相同。合理的價差一般由倉儲費、交易費和資本利息費決定，不同月份期貨合約的合理價差可以從歷史數據中總結出來。

在發現合理價差的前提下，如果價差過大，可以采用牛市套利的方法。如果價差過小，可以采用熊市套利的方法:

【1】牛市套利:即買入近月合約，賣出遠月合約。原則是:縮小價差的方法無非是近月合約上漲或者遠月價格下跌，兩者的范圍不一樣，可以通過縮小價差獲得收益。

2熊市套利：即出售近月合約，購買遠月合約。原則是：增加價差的方法只不過是近月合約下降或遠月價格上漲，兩者之間的范圍不一樣，所以你可以通過擴大價差來獲得收入。

以上是小編對跨期套利的分享，希望對大家有所幫助。

在期貨交易中，由于同一標的物的期貨在不同方面存在差異，可以建立套利組合。套利的方法和方法是近月合約與遠月合約之間的價差波動，稱為跨期套利。這是什么意思？

期貨跨期套利的操作方法

首先，我們應該意識到不同月份期貨產品之間的合理價差，但標的物相同。合理的價差一般由倉儲費、交易費和資本利息費決定，不同月份期貨合約的合理價差可以從歷史數據中總結出來。

在發現合理價差的前提下，如果價差過大，可以采用牛市套利的方法。如果價差過小，可以采用熊市套利的方法:

【1】牛市套利:即買入近月合約，賣出遠月合約。原則是:縮小價差的方法無非是近月合約上漲或者遠月價格下跌，兩者的范圍不一樣，可以通過縮小價差獲得收益。

2熊市套利：即出售近月合約，購買遠月合約。原則是：增加價差的方法只不過是近月合約下降或遠月價格上漲，兩者之間的范圍不一樣，所以你可以通過擴大價差來獲得收入。

以上是小編對跨期套利的分享，希望對大家有所幫助。