期貨遠近套利怎么做？如何巧用期貨遠近套利策略賺取收益？

期貨遠近套利怎么做？如何巧用期貨遠近套利策略賺取收益？

期貨遠近套利

期貨遠近套利是一種利用期貨合約的不同到期日的價格差異進行套利交易的策略。具體操作為：在當前月合約價格較高時，買入近月合約，同時賣出遠月合約；當近月合約價格下跌，遠月合約價格上升時，再將近月合約平倉，同時買入遠月合約平倉。這樣，即可獲得遠近合約價差變化的收益。

遠近套利策略

遠近套利策略的實施步驟如下：

1. 選擇套利品種

選擇流動性好、價格波動性較大的品種，如商品期貨（如原油、銅）、股指期貨等。

2. 分析價格趨勢

分析近月合約和遠月合約的走勢，判斷價格差異是否有擴大趨勢。一般情況下，當近月合約價格高于遠月合約價格時，套利機會可能存在。

3. 計算套利成本

套利成本包括期貨交易手續費、利息費用、倉儲費用等。確保套利收益大于套利成本，否則套利交易無利可圖。

4. 確定套利比例

根據資金規模和市場波動情況，確定近月合約和遠月合約的套利比例。通常情況下，近月合約的數量會大于遠月合約的數量。

5. 執行交易

依照既定的套利比例，在交易所同時執行買入近月合約和賣出遠月合約的交易。

6. 監控套利頭寸

實時監控近月合約和遠月合約的價格變化，必要時調整套利比例或平倉。

注意事項

期貨遠近套利存在一定風險，市場價格快速逆轉可能會導致虧損。

遠近合約價差的變動受到多種因素影響，包括現貨供需、宏觀經濟、投機情緒等。

遠近套利策略需要良好的市場判斷力和及時止損的能力。