我的外匯交易血淚史（附帶自用交易系統）

初識交易之前：

06年那會由于學習成績各種的不入眼，最后竟然連一個三流的大學也沒去成。高考之后經過一年多的專業培訓，從此走上了一條不歸路——程序員！畢業后來到南京并找到了一個并不那么像樣的活，通俗點說就是IT民工，不過總算對得起那幾萬的學費。

后續一年多時間，也就那樣過了，我本著有理想、有抱負，對未來充滿憧憬的人，哪能這樣過完一生，通常腦袋里面蹦出這樣想法的牛犢子，災難也就快來了。初入社會的一個鳥民工能干什么？古人曰的好：“隔行如隔山”。那就自己研發軟件吧!說干咱就得干，說空話哪能行，咱是干實事的人，當時就辭職干起了研發工作，你們得說這是一個瘋子吧，可當時還有一個跟著瘋的人。前面就說了這個是本人第一個災難，最后連個毛都沒研究出來，直到找到下一個工作，身上已欠了8000RMB，在干之前本人當時還有4萬多RMB存款的。后來想想這段經歷確實很可笑很瘋狂。

初識交易：

要不是為了糊口，我想不會再干這一行了，本著扎實的技術找到一份工作并不難，很快就步入朝九晚五的生活，這樣一晃到了2010年末時分，也就是第二個災難的開端，大家都知道，qq有一個“你可能認識的人”的功能，碰巧碰到一個很久沒聯系到的老同學(甲女)，那時候各種的聊啊，后來她換工作，找到了一個證劵(也包括外匯、貴金屬)文員的工作，不是打電話拉客戶的那種，有天她qq發了一個截圖，然后說她自己今天掙了幾百，還是美金，然后我是各種興奮各種好奇各種問，最后也了解了，他做的就是外匯和黃金，而且下了兩個單子就掙了幾百美金，也就那時候走進了第二個不歸路了。

美夢開始到破滅：

在認識外匯交易之后，也跟其他人一樣，弄了一個模擬交易，只記得當時做的第一單是歐美單，而且虧了100多，先說說本人吧，本人頭腦還算靈活，而且學東西極快，悟性也算很高的那種，這類人一般有不服輸的精神，而且喜歡耍聰明。人人都在說，做模擬掙錢容易，可我當初做模擬基本都是虧的，而且很快就虧完，跟其他人完全相反。一星期爆掉一個倉，爆掉了很多個，畢竟是模擬也無所謂了。

當時在想，我這樣什么都不懂的下單、平倉......如果真的有這么簡單，那也太簡單了吧!，當時就想找點資料學習學習，沒資料還不簡單，找度娘一大把資料，可在網上看不起勁沒意思，我想本人從初識到現在，一共買了三十幾本書了吧！第一本我還記得是一個大紅書面《外匯交易指南》作 者是個皮埃爾·安東尼·杜索里爾的書，不過這書我學到了什么，有什么內容我現在一點印象也沒有了。就這樣一直通過書本學習到年底，當然模擬倉也不斷爆倉。

次年終于忍不住，開了一個500美金的賬戶正式步入交易，說也怪，模擬掙不到，真倉反到掙了，而且500一個多星期就到了980了，遇到真倉的第一個非農夜，當時不懂雙休掛單交易當時狀態就特別喜歡抄底摸頂，非農數據一公布，黃金開始飆升，當時應該漲了15個點，一個0.15手空單下去，不多一會，黃金開始跌，大概跌了10個點樣子，掙了150，當時我就減了0.05手，還拿0.1，當時價格橫盤，直到深夜，也沒心情繼續熬著看了，急著盼著過完周末周一早早起來一看，低開低走，而且很快跌了10個點，也總共從500到了1200。

認為自己就是這一行天才，開始盤算，十萬、百萬還有多久，不管是誰，每當有這個想法距離爆倉不遠了。有了這個想法開始后，交易越來月頻繁了，而當時只接觸4個月的我，其實對交易還一無所知，什么均線、布林帶、K線形態都還不懂，做對完全是運氣好。接下來一個多星期，1200到800再到120最后到0,多么美的一個夢就這么破滅了。

癡迷階段：

2011年五一過完，正式步入癡迷，當時感覺莫名其妙的就這樣虧了，肯定是自己學識太少然后問了問度娘，什么書籍比較經典，買入了第二本書《日本蠟燭圖》而且后面又陸續買入了很多書籍，而且大部分都是垃圾，淺淺的通讀一遍《日本蠟燭圖》，感覺這下好了，技術咱也學了，不掙錢沒道理啊。

入金800刀再戰，更糟的開始了，我在我系統中加入了布林帶，斐波拉契黃金比例回撤線，還看各種K線形態，當時只是從書上學習了一些技術分析，沒有根據技術分析練習過，第一單，是歐元，但是下跌的厲害，我看書上說，布林帶下軌有支撐，當在下軌附近買進一旦，當時很很輕倉下了0.02沒設置止損，很快跌破布林帶下軌了，下跌幾十點后我又加了0.05，也不找到我當時為什么沒設損，第一天，第二天，套牢了150多個點，第三天、第四天，既然運氣很好，讓我保本跑掉了，又過了幾天，還是歐元，布林帶收口了，書上說布林帶收口突破會有大行情，我看到歐元想下突破了布林帶，我就下了空單，到了下午，突破后既然又回到了收口位置，到了晚上，反向向上突破了，而且一去不回頭，2天左右，漲了快200點，把我氣個半死，這次結束我只有580刀左右，按照虧了200多刀來算，應該是下的0.1。接下來也忘記了技術分析了，重新回到了頻繁下單的階段了，最后結果，虧的差不多只有200刀了。

雖然又虧了，但是還是沒找到虧損的根本原因，一直認為自己技術不到位，接下來也就慢慢買書學習，再買書在學習，經過了三個月學習然后模擬階段后，然后認識了乙（男），是qq某個群里認識的，對技術開始比較全面的學習，是此時開始的，乙（男）認真教我百分百回撤線的運用、布林帶如何使用、趨勢線、均線之類的全面認識，而且還截圖指導，我當時甚是感激，當時我認識他，通過談話，知道他是大學畢業直接全職做外匯黃金的，而且還說每個月有1000多美刀收入，雖然當時我工作收入已經超過1000美刀，但是還是相當羨慕啊，這不是我的最終目標嗎?，也是很多人的最終目標：工作自由、財務自由。不過后來沒有聯系了，當時他說他什么人病了，他把錢都取出來借個某個親戚治病去了，暫時不做交易要找工作了，我當時深信不疑，現在的我很懷疑（到底是混不下去了還是怎么？）。從那刻開始，我更堅信我能做好，只是學習的東西不夠，通過乙男的指導，我覺得我技術分析到位了，又能掙錢了。

癡迷階段二：

9月初，先前不是賬號里面還有200嗎？我再次補入800，籌齊1000，當時也學會了非農的雙向掛單，馬上非農，雙向掛單0.1，戰果不錯獲利150，后來就想，如果只做非農不是很美好，我忍住了，中間沒有下單，不過我想的是，非農要是只萬非農資金太小了，也沒意思，然后再入金了3000美金，一個非農下了0.4手單，果然神啊，一個非農掙了500刀。然后做夢又開始了，一個非農500刀，十個就是5000刀，前面就說過, 不管是誰，每當有這個想法距離爆倉不遠了。因為上兩個月掙了600多刀，各種美啊！然后一個月可沒閑著，不斷下單，而且還重倉，二周左右時間，記得是4000刀飆升到9600刀，然后后面具體是怎么做的，現在我記不得了，反正是重倉，記得最重加倉到2.8手，最后還剩下1800，覺得這樣下去不行，就出金了1500刀，賬號留下300刀。

11月,認識論壇，過了一年左右我才知道有論壇這么一回事，是不是后知后覺呢？ 當時上班也沒心情整天逛論壇，通過逛論壇學習了不少知識，也學習到太多技術，逐一加入到自己的系統中，再次通過看書學習看書學習，模擬在模擬，當時看了兩本比較好的書《股票作手回憶錄》、《以交易為生》，大概過了二個多月。也學會了止損，知道了止損的重要性。2012年，期間qq群里認識丙（女），當時他在香港平臺三甲金融里面做，而且她在他們平臺VIP群里，有專門的分析師指導，也推薦我去了他們體驗qq群里進行學習。

再次開戶，入金1400，他們公司平臺最小只能交易0.1手，當時想法，入金只是為了偷師，沒打算在哪里做交易，因為外匯 黃金 點差都是5個點，還要收5個點的手續費，下一個0.1的單就被坑10刀，很是不爽，有了這些想法，我又重新再原來的的賬號里面入金了500刀。偷師開始，800刀再戰，VIP群果然不同，每天早上就給我們提好了建議，什么位置下單，什么位置止盈，止損。這樣做了半年左右，在他們公司開戶的賬號交易了一兩個單左右，1400變成1480，原來的那個賬號，掙了100多刀，當時在想，他們提供的建議實在是一般，資金來來回回掙不到什么，也虧不了多少，最壞的結果是：什么東西都沒偷到，太條條框框了。又開始逛論壇，加入別人的討論群學藝。

癡迷階段三：

第一個轉折開始，也是最大的災難，再次通過qq群認識A女，通過一段時間聊天，發現她也差不多，同是天涯淪落人，所以聊的特別投機，她加了很多群，連她自己都數不過來，話不多說，通過她直接認識了一個B高手，B有自己的交易風格，而且是重倉，手動損類型的，了解到他是，07年接觸黃金，而且只做黃金單一品種，前面虧了很多不多說（應該超過100萬），可是他得道以來，一年多就回本了，還掙了比當初虧的部分多的多。說說他的特點，外匯學院 ? 如果黃金是來回震蕩，他這段時間不會掙錢，而且會套很長時間，如果做反了，反彈比較大比較深，會損失30%以上甚至爆倉，他是掙了就出，只留20到30萬人民幣在賬號，對了，他是開的國內賬號，如果是碰到單邊行情，翻幾倍就跟吃飯一樣，他得道以來，被平臺黑過，不讓出金，該返傭不返傭，平臺拒絕再交易，封號都遇到過。接下來就開始復制高手，前面也說過，我自認為悟性好，也花了很多心思學習。

這一行能復制另外一個人的成功嗎？我也不知道答案，也許有人復制成功后，我復制高手的時候，讓我再多次大虧，根據他喊的單子，我也下單了，很多次都掙了錢，而且掙了10來個點就跑了，由于是重倉又沒有止損，總共2400的資金，一般下黃金單子， 0.5到1手不等，其實掙10來個點，兩單做對就翻倍了，剛開始做很不錯，2400一個多月就6000多了。但是我記得最好的成績的時候，距離回本只差280刀，那是一個高興，可是高興的太早，當時行情比較順，重倉不止損一直是那個高手的風格，我也學會他的重倉不設置損，可是手動我就用的稀巴爛，黃金幾次大的震蕩，破位空，破位多，結果都是地板和天上了，連續幾個單下來，資金也只有2000多了，再次思考高手的下單，結合自己的風格折騰一個自己系統，也就是輕倉順勢不止損，這是第一次出現這個念頭。

癡迷階段四：

順勢輕倉不止損有人做過嗎？我想肯定有不少人這樣做過，先不說這樣做行不行，反正我這樣做，最后慘敗，這樣做成功率很高大部分單子最后起碼能保本，有一次美日遇到大回調400多點，我就被套著400多點，這樣例子在我身上發生幾次，還遇到過一次反轉600多點的，輕倉是輕倉，順勢也是順勢，我當時看的是大勢，而沒注重短期和中短期趨勢，造成多次被套，心灰意冷。

再說說原先進入的那個VIP客服群吧，群里成員60幾個，每天除了瞎掰還是瞎掰，沒見到幾個掙錢的，可有一天，群里老師都在說看空黃金，大行情就要來了，我當時發了我認識那個高手的單子，8手黃金多，而且高手已經獲利30幾個點了，當時應該是20幾萬RMB，當時群里變得很崇拜哪位高手，過了幾天，黃金經過幾天的大回調，群里老師喊多了，我又發了哪位高手之前做了2手的空，當時記得獲利10多個點，導致群里人們又不敢多了，有些人私下還大膽開空，第二天我一上線，發現我被踢出VIPqq群，而且群老師管理員給我留了言，大概意思是說，我造成了群里很多人損失，還有一個爆倉的，群里管理開始怨我，說是我的責任，將我踢出群，再說說最后結果，群里都是做日短，5到10個點止損，5到10個點止盈，大概就是這樣，而且當天晚上以及后半夜，黃金漲了18個點左右，導致他們沒多單，而且很多人下了空單，有一個沒設置止損還重倉爆倉了，可是我認識的那個高手只是被套了5個點，最后哪位高手拿單20天左右，掙了30幾個點。我當時就做了總結，高手之所以是高手，在行情沒有變壞之前，他不會輕易止損，做對的情況下，只能用四個字形容“十拿九穩”。

再回到輕倉順勢，我知道這個概念，為什么不能掙錢呢？經過幾個月思考，我知道很多人都知道輕倉順勢，輕倉容易做，嚴格執行就行，但是順勢如何做呢？我那幾個月不是順勢的嗎？后來我想到了，要分析短期趨勢 中期趨勢 長期趨勢，判斷弱勢反彈、強勢反彈和反轉的關系。如何做好輕倉，我也經過詳細琢磨得出了自己系統的雛形。

自己系統第一個版本（特別注明，這些方法全是我自己的，不一定符合他人，或者你們有意見可以指出，不過不要帶人身攻擊）：

當時經過思考，自己系統應該以資金管理為核心，以資金管理來分配系統四大元素（頭寸、止損、加倉、獲利了結）。

系統建立前的思考:

1、我以4H為周期，如果要過濾掉大部分的震蕩，設置多少止損合適？

結合自己這2年做單，我得出了外匯50點以上，最高100個點。?

2、如果你把資金給其他操盤手操作你能允許他最高虧損多少資金？

我當時很快就知道心理答案：30%。 如果每次頭寸建立10%，以最高止損100點計算，連續虧損3次就損失了30%，打過麻將 或者地主的都知道，連續自摸3次或者連續做當三次地主的時候，雖然不是很多但是發生的概率也不是太低，所以，頭寸建立10%顯然不行，我之前都是10%，我認為是輕倉，但是現在算來不是，后來定義為4%的頭寸，可以經得起連續7次止損不超過30%損失。

3、如何判斷（短、中、長）趨勢？

后來直接得出，50日均線作為趨勢判斷和跟蹤，結合我自己做單，1小時以內50日均線以上，說明短期上升趨勢完好，4H的50日均線以上，說明中期趨勢完好，1日，說明長期趨勢完好。（這里只是一個判斷和趨勢跟蹤，也不是50日均線以上不能做空的意思，如果是50日均線以上，根據自己判斷認為下好空單，經過一段時間，價格跌破50日均線，繼續向下，這里就起到跟蹤左右）

系統第二版本：

后來經過時間的洗禮得到優化，之前系統太復雜，得出自己系統的核心規則：

四規則：

1、累積虧損不得超過總資金20%，累積虧損超過20%離開市場六個月。

2、單筆虧損不得超過總資金4%，任何時候單筆超過4%虧損直接砍倉

3、頭寸比例不得超過8%，頭寸最大不得超過8%。

4、頭寸虧損情況不得以任何理由加倉。

5、倉位持有正確后，以6%頭寸為例子，在一個位置減小2%頭寸，持有4%，出現加倉機會第一次加倉加倉4%，第二次出現加倉機會，加倉2%，一波行情，最多加倉2次。

中間有兩個細節，是讓自己，同時下多個單不受到影響的。

1、總資金20%虧損，不是只入金金額，是指當前金額，不管里盈利多少，如果每一筆損失是4%，任何時候不允許連續虧損5次，虧損5次即損失了20%，得懲罰。

2、如果下了美日空單，止損100點，如果10000美金，止損掉就是9600美金，如果當前單還持有中沒有止損，沒有到達保本止損位置。如果出現下一個下單機會，就當美日單子已經損失，直接以9600美金為總資金開始計算。

來源:外匯邦