什么是期權的Gamma？Gamma有什么特性？

期權是金融史上人類發明的最精密投資工具，它的多維性給了我們無數的想象空間來設計各種不同的交易策略。由于期權的多維性，所以在交易中，期權頭寸的風險也不是簡單和單方面的，而是復雜和多方面的。那么你知道什么是期權的Gamma嗎？

期權中的Gamma值有時也被稱作期權的曲率,它是標的合約價格變化時期權Delta值的變化率。Gamma是期權常用的5個風險指標之一,用希臘字母表示為 γ 。

Gamma值通常被表述為當標的合約每變動1個點時Delta值的增加或減少的部分，當標的合約價格上升時，Gamma值為Delta值的增加的數量，當標的合約價格下降時，Gamma值為Delta值的減少數量。

看漲期權和看跌期權的Gamma都大于0。行權價相同，看漲期權的Gamma等于看跌期權。平值期權的Gamma最大，虛值/實值程度越高，Gamma越小。越接近到期日，平值期權Gamma越高，虛值/實值的越低。

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