什么是期權的Vega？Vega有什么特性？

對于初涉期權交易的投資者而言，希臘字母并沒那么重要，我甚至建議初學者不要太早學希臘字母，以免人為的增加學習難度，但隨著交易及研究的不斷深入，你會發現掌握希臘字母對交易幫助巨大。那么你知道什么是期權的Vega嗎？

VEGA是期權的一種風險度量指標，度量的是波動率對期權價格的影響，表示當標的證券的價格波動率變化一個百分點時期權價格的變化值，計算方法是權利金的變動值/波動率變動值。

期權Vega大于0，行權價相同，看漲期權的Vega等于看跌期權的Vega。平值期權的Vega最大，虛值/實值程度越高，Vega越小。越接近到期日，Vega越小。

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