什么是期權的Theta？Theta有什么特性？

期權的風險特征，用了Delta、Gamma、Vega、Theta等希臘字母計量，當我們理解期權價值與其影響因素的敏感性時，就必須認識這些希臘字母了。毫不夸張地說，這幾個希臘字母就是期權價格變化的生命源泉，它們從不同方面刻畫了期權的特征。那么你知道什么是期權的Theta嗎？

期權的Theta值代表著期權合約時間價值損耗的快慢程度，表示期權剩余時間內每單位時間的流逝期權價格的變化程度。

Theta值也常被稱為期權價格的時間損耗。一般的在期權市場里這個值通常為負，但是比如有些認沽期權就有可能是正的。對于期權投資者而言，Theta值可以從側面輔助投資者決定期權合約的持倉時間。

Theta的數值通常為負值，其絕對值會隨時間消逝而變大，也就是說愈接近到期日，權證的時間價值消失的速度會愈快，最后到期時權證的時間價值應等于0。

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