如何利用國債期貨對國債現貨組合套期保值？

國債期貨套期保值就是在現貨市場和期貨市場對同一類商品進行數量相等但方向相反的買賣活動，或者通過構建不同的組合來避免未來價格變化帶來損失的交易。

對現貨組合進行套期保值時，應考慮到現貨組合的結構：

（1）子彈型國債組合：子彈型組合中各債券的久期接近于組合久期。這時可使用久期接近于組合久期的國債期貨合約進行對沖以完成對該組合的套期保值。

（2）啞鈴型國債組合：啞鈴型組合由長、短兩種久期的國債組合而成，而完全沒有中間久期的國債。對這類組合7進行對沖，要使得所采用國債期貨合約的數量，可以確保期貨與國債組合的基點價值相近似。

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