量化策略之構建均線"濾波器"過濾噪聲(均值濾波去除高斯噪聲)

點及財經，股票期貨專業投機者。

前言

使用過簡單雙均線交易系統都很清楚，這樣的策略趨勢是無法逃脫的，但同樣震蕩你也無法避免。在震蕩的時候，均線頻繁來回金叉死叉，導致策略反復止損，這是簡單的雙均線策略一直以來都存在的。

如下圖所示:

其實，我們仔細看看，都會發現均線纏繞的區域大部分都是震蕩行情，基本上是趨勢行情后才出現這樣的震蕩調整。

并且，均線上漲或下跌的空間相對于趨勢行情而言，非常的有限。

如下圖所示:

因此，作者就想到了將均線在震蕩區域或者趨勢行情中，金叉或死叉空間較小的情形過濾掉的方法，即"均線濾波器"。

作者所說的"濾波器"，其實就是長短均線在多頭或空頭排列期間的差值，并求此期間和的絕對值。如果這個值小于某個閥值內(小波動)，那么就將其過濾掉。

如下圖所示:

濾波的操作僅僅只是策略中的一部分，想要用它來開發策略是遠遠不夠的。而重要的是如何利用濾波后的均線開發策略。

接下來，作者將利用交易開拓者tb構建濾波器，并將濾波器處理后的均線開發支撐阻力突破交易系統。

基于均線濾波的支撐阻力交易系統邏輯

在上述中，作者給大家詳細介紹了均線濾波的原理及濾波后均線的效果。我們可以再次分析濾波后的均線，看看到底有什么價值。

如下圖所示:

• 首先，由于過濾了均線小幅交叉的情形，發現整個波段持續時間變長了。
• 讓均線所經過的行情波段峰、谷更加的具有意義。

因此，作者考慮將濾波后雙均線多頭空頭排列所經過的波峰波谷，作為本策略的關鍵突破點。并與ATR平均真實波幅及跟蹤止盈結合，開發程序化交易策略。

策略開平倉邏輯: 多頭為例。

1) 策略開倉條件。

• 價格突破波峰+N倍ATR，開多。

2) 策略平倉條件。

• 價格向下觸發加速算法跟蹤止盈線，平倉。

小結。

策略的開平倉都比較簡單，在策略中起到關鍵作用的是濾波器。如果沒有它，量化出的波峰波谷就更加的小，會大大增加交易頻率及虧損的概率。

基于均線濾波的支撐阻力策略代碼實現

作者僅分享策略的關鍵算法，例如:濾波算法，均線支撐阻力位的計算等。如需整個策略代碼，請私聊作者。

1) 濾波算法邏輯。

首先，想要實現濾波，必須知道兩條均線的差的絕對值，然后根據這個值大小來判斷到底是否需要過濾。

代碼:

效果:

其次，我們需要用計算出來的多頭和空頭排列期間均線差，將兩個和并取絕對值后。如果其值小于設定的閥值小于N，那么均線就等于前一根k曉得值(也就是保持不變)。

反之，當前濾波均線則等于均線值。

代碼:

效果:

2) 均線濾波后，計算其支撐阻力位(上軌、下軌)。

在上一步驟，作者僅繪制出濾波后的均線，因此在這里，將利用其算出均線多空排列期間所形成的支撐阻力位。

代碼:

效果:

3) 開平倉部分。

這一部分需要注意的是，上面所計算出的支撐阻力位如果直接用于開倉那是不行的。我們需要在開倉價格上增加N倍ATR。

① 首先，增加開倉信號觸發難度。在開倉價格基礎上增加N倍ATR。

② 采用加速算法跟蹤止盈。算法會根據當前市場波動率，動態調整上移或下移的尺寸。

代碼:

效果:

4) 策略回測統計分析。

作者將用螺紋鋼期貨指數15分鐘周期進行回測，回測參數及資金曲線如下。

① 策略回測參數設置:

回測資金，10萬。

交易周期，15分鐘。

回測區間，2016年至今。

倉位控制，1手。

滑點，1跳。

手續費，1%%。

② 策略交易盈虧曲線:

小結。

從資金曲線上看，似乎19年戰績還是不錯，但18年僅有740的盈利。平均利潤和盈虧比偏低，勝率是50%，最大回撤-5000附近。

當然了，讀者也可以在此基礎上增加跨周期方法進行方向過濾。

最后

均線，除了文章中所分享的思路以外，仍有其他諸多用法，需讀者自行挖掘。均線的滯后性，并不影響我們研究它，應該深層次的挖掘均線背后的價值。

文章及策略代碼僅供學習交流，切勿直接實盤！

來源:生活資訊網