每種股票的貝塔系數是多少求指教股票的β系數和標準差計算

一、股票中的貝塔系數

簡單的理解就是，你的組合與大盤上漲或下跌的幅度的比率。比如，大盤上漲20%，你的組合上漲30%，你的組合的貝塔系數就是1.5.科學的組合應該是保持在1上下，才能使你的收益體現大盤的漲跌。大于1的系數說明你的組合是偏風險的，漲起來收益高，跌起來損失大。小于1的組合就沒勁了。具體到股票，大盤藍籌股的貝塔系數較小，創業板的貝塔系數大，看漲的時候如果膽子大就選貝塔系數大的股票。要是長線投資，為的是分享經濟增長的收益，就不要選擇貝塔系數大的股票組合。

二、求指教股票的β系數和標準差計算

簡單說β系數是一種表示風險量度的參數，一般高風險對應高收益，所以在牛市或者大勢看漲的時候可以選擇β系數較高的股票進行投資。 貝塔系數[Beta coefficient]是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、(基金)等投資術語中常見。 用β系數估量風險叫β測量法，它來源于統計上的回歸分析。最早提出β值是在本世紀60年代初，大約過了10年，美國的金融管理者們才認識到它的價值。在證券投資中，收益與風險并存，高收益意味著要承擔高風險。風險由系統風險和非系統風險構成，其中非系統風險可以通過持有數種證券構成的投資組合加以消除。β系數是測量系統風險大小的一個指標，能確切表達單一股票風險與市場股票風險間的關系。為幫助投資人分析系統風險大小，樹立科學的投資理念，發達國家的證券市場都定期在權威報刊雜志上公布每種股票的β系數，國際上著名的投資咨詢公司提供的上市公司研究報告中也要列出股票的β系數。 貝塔系數衡量股票收益相對于{業績}評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對于{業績}評價基準的波動性越大。 β 大于 1 ，則股票的波動性大于{業績}評價基準的波動性。反之亦然。 貝塔系數是統計學上的概念，是一個在＋1至-1之間的數值，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由于我們投資于投資(基金)的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優于被動投資于大盤的表現情況，這一指標可以作為考察(基金)經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時,除了(基金)的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。 β系數計算方式貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數為1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高于1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低于1[大于0]即證券價格的波動性比市場為低。 貝塔系數的計算公式 公式為：其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協方差

三、股票中的β系數如何解釋（貝塔系數）?

（1）計算原證券組合的β系數 βP=∑xiβi=60%×2.0+30%×1.5+10%×0.5=1.7 （2）計算原證券組合的風險收益率 Rp=βP×（Km-RF）=1.7×（14%-10%）=6.8% 原證券組合的必要收益率＝10%＋6.8%＝16.8% 只有原證券組合的收益率達到或者超過16.8%，投資者才會愿意投資。 （3）計算新證券組合的β系數和風險收益率 βP=∑xiβi=20%×2.0+30%×1.5+50%×0.5=1.1 新證券組合的風險收益率： RP=βP×（Km-RF）=1.1×（14%-10%）=4.4% 新證券組合的必要收益率＝10%＋4.4%＝14.4% 只有新證券組合的收益率達到或者超過14.4%，投資者才會愿意投資

四、股票中的β系數是什么意思

貝塔系數 β 是指個股受大盤的影響程度， 舉個例子：如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；

五、某公司持有甲 乙 丙 三種股票構成的證券組合，他們的β系數分別為2.0 1.5 0.5

（1）計算原證券組合的β系數 βP=∑xiβi=60%×2.0+30%×1.5+10%×0.5=1.7 （2）計算原證券組合的風險收益率 Rp=βP×（Km-RF）=1.7×（14%-10%）=6.8% 原證券組合的必要收益率＝10%＋6.8%＝16.8% 只有原證券組合的收益率達到或者超過16.8%，投資者才會愿意投資。 （3）計算新證券組合的β系數和風險收益率 βP=∑xiβi=20%×2.0+30%×1.5+50%×0.5=1.1 新證券組合的風險收益率： RP=βP×（Km-RF）=1.1×（14%-10%）=4.4% 新證券組合的必要收益率＝10%＋4.4%＝14.4% 只有新證券組合的收益率達到或者超過14.4%，投資者才會愿意投資

六、股票的貝塔系數是？？

評估一種證券系統性風險的工具，用以量度一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性.貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高于1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低于1即證券價格的波動性比市場為低

七、股市中貝塔系數是?

貝塔系數：某只股票和大盤的相關性如果貝塔系數為正，表示大盤漲該股也漲，如果正值數字高表示大盤漲該股漲的更多，同樣大盤跌它也跌而且跌的畢大盤多如果貝塔系數為負，表示該股和大盤反走，大盤漲它跌，大盤跌它漲如果貝塔系數為0，表示該股漲跌和大盤毫無關系

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