股票協方差如何計算 協方差怎樣計算

一、兩證券協方差和相關系數的計算

一、首先要明白這2個的定義 1、相關系數是協方差與兩個投資方案投資收益標準差之積的比值，其計算公式為：相關系數總是在-1到+1之間的范圍內變動，-1代表完全負相關，+1代表完全正相關，0則表示不相關。 2、協方差是一個用于測量投資組合中某一具體投資項目相對于另一投資項目風險的統計指標。其計算公式為：當協方差為正值時，表示兩種資產的收益率呈同方向變動；協方差為負值時，表示兩種資產的收益率呈反方向變動。二、要辨清兩者的關系 1、相關系數與協方差一定是在投資組合中出現的，只有組合才有相關系數和協方差。單個資產是沒有相關系數和協方差之說的。 2、相關系數和協方差的變動方向是一致的，相關系數的負的，協方差一定是負的。 3、（1）協方差表示兩種證劵之間共同變動的程度：相關系數是變量之間相關程度的指標根據協方差的公式可知，協方差與相關系數的正負號相同，但是協方差是相關系數和兩證券的標準差的乘積，所以協方差表示兩種證劵之間共同變動的程度。（2）相關系數是變量之間相關程度的指標，相關系數在0到1之間，表示兩種報酬率的增長是同向的；相關系數在0到-1之間，表示兩種報酬率的增長是反向的，所以說相關系數是變量之間相關程度的指標。總體來說，兩項資產收益率的協方差，反映的是收益率之間共同變動的程度；而相關系數反映的是兩項資產的收益率之間相對運動的狀態。兩項資產收益率的協方差等于兩項資產的相關系數乘以各自的標準差。

二、求救，股票的貝塔值怎么算啊？方差、協方差那些怎么求？

股票β值表示投資組合對系統風險的敏感程度：β值為1，表示指數變化時，股票價格會以相同的百分率變化；β值為1．8時，表示指數發生1％的變動，股票價 格會呈現1．8％的變動；β值為值0．5時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現0．5％的變動。行情上漲時，一般選取β值偏高的投資組合；行情下跌 時，一般選取β值偏低的投資組合，這樣才能取得最佳收益。當然，β值是歷史數據的統計，有一定的時效性，這一點在應用時必須考慮。 例，計算股票關鋁股份（000831）與滬深300指數之間的相關關系，即貝塔值。 1.首先利用大智慧軟件導出關鋁股份以及滬深300指數的所有數據，粘貼到EXCEL表格中。 2.將關鋁股份的日期以及相應的收盤價放到一張新表中，對滬深300指數也進行相同的操作。3.將關鋁股份中的2005年1月4日以前的數據全部刪除，并且將兩張表的所有漢字刪除！ 4.點擊數據-篩選-高級篩選，然后不管彈出什么對話框，點確定。

三、計算該股票平均收益率及協方差，急求！謝謝

用excel吧，其中日收益率等于每天股票價格的變化率。算出兩只股票的日變化率，然后用公式“covariance=”來計算協方差。

四、求救，股票的貝塔值怎么算啊？方差、協方差那些怎么求？

您的數據不夠，無法計算。需要有A股跟市場的相關系數0.1，B股跟市場的相關系數0.5，以及AB股之間的相關系數（未提供），才能算出AB組合跟市場的相關系數。

五、如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）

您的數據不夠，無法計算。需要有A股跟市場的相關系數0.1，B股跟市場的相關系數0.5，以及AB股之間的相關系數（未提供），才能算出AB組合跟市場的相關系數。

六、某一股票與市場組合的協方差是什么意思？

方差描述了一組數列的波動情況，如果一個數列都是1種數，如1，1，1，1，1，1 那么它的方差為0　　期望其實就是一組數的平均值　　協方差是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法　　兩個不同參數之間的方差就是協方差　　相關系數r　　相關系數是變量之間相關程度的指標。樣本相關系數用r表示,總體相關系數用ρ表示,相關系數的取值范圍為[-1,1]。|r|值越大，誤差Q越小，變量之間的線性相關程度越高；|r|值越接近0，Q越大，變量之間的線性相關程度越低。　　相關系數 又稱皮（爾生）氏積矩相關系數，說明兩個現象之間相關關系密切程度的統計分析指標。　　相關系數用希臘字母γ表示，γ值的范圍在-1和+1之間。　　γ＞0為正相關，γ＜0為負相關。γ＝0表示不相關；　　γ的絕對值越大，相關程度越高。　　兩個現象之間的相關程度，一般劃分為四級：　　如兩者呈正相關，r呈正值，r=1時為完全正相關；如兩者呈負相關則r呈負值，而r=-1時為完全負相關。完全正相關或負相關時，所有圖點都在直線回歸線上；點子的分布在直線回歸線上下越離散，r的絕對值越小。當例數相等時，相關系數的絕對值越接近1，相關越密切；越接近于0，相關越不密切。當r=0時，說明X和Y兩個變量之間無直線關系。通常|r|大于0.75時，認為兩個變量有很強的線性相關性。　　相關系數的計算公式為：　　其中xi為自變量的標志值；i＝1，2，…n；■為自變量的平均值，　　為因變量數列的標志值；■為因變量數列的平均值。　　為自變量數列的項數。對于單變量分組表的資料，相關系數的計算公式為：　　其中fi為權數，即自變量每組的次數。在使用具有統計功能的電子計算機時，可以用一種簡捷的方法計算相關系數，其公式為：　　使用這種計算方法時，當計算機在輸入x、y數據之后，可以直接得出n、■、∑xi、∑yi、∑■、∑xiy1、γ等數值，不　　必再列計算表。　　參考資料：搜狗百科

七、協方差怎樣計算

1.在概率論和統計學中，協方差用于衡量兩個變量的總體誤差。COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]自協方差在統計學中，特定時間序列或者連續信號Xt的自協方差是信號與其經過時間平移的信號之間的協方差。如果序列的每個狀態都有一個平均數E[Xt]=μt，那么自協方差為其中E是期望值運算符。如果Xt是二階平穩過程，那么有更加常見的定義：其中k是信號移動的量值，通常稱為延時。如果用方差σ^2進行歸一化處理，那么自協方差就變成了自相關系數R(k)，即有些學科中自協方差術語等同于自相關。自協方差函數是描述隨機信號X(t)在任意兩個不同時刻t1，t2，的取值之間的二階混合中心矩，用來描述X(t)在兩個時刻取值的起伏變化（相對與均值）的相關程度，也稱為中心化的自相關函數。

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