基差率說明什么 滬深300基差率是什么

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滬深300基差率是什么？

基差=現貨價格—期貨價格基差率=基差/現貨價格（基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由于期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。）

股指期貨中，基差=滬深300指數點位—股指期貨合約價格（基差可以為正數，可以為負數）基差率=基差/滬深300指數點位（所以有正基差率，負基差率）

鐵礦石基差原因？

由于今年高低品結構性矛盾，我們的鐵礦石基差和基差率是根據港口超特現貨價格計算的，而后續鋼廠鐵礦石入爐偏好改變的話，對盤面價格也是利空。

另外有市場傳言，FMG的8月折扣，超特27%，混合粉19%，大部分品種折扣加大。今年高低品價差持續高位，超特粉和混合粉的折扣從年初一路擴大至8月，可見低品礦的銷售壓力有多大。

換算到現貨，超特價格大概是八百多，而超特作為鐵礦石期貨的最優交割品，其現貨價格的下跌對盤面價格算是較大利空。

基差值代表什么？

基差值變大說明期貨處于正向的市場。

基差值是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，基差=現貨價格一期貨價格。參照物不同，基差結果不同。基差圖是指記載基差及其變動軌跡的圖形，是期貨交易中的一種重要分析圖表。基差是指被對沖資產的現貨價格與用于對沖的期貨合約的價格之差。由于期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。基差風險與對沖平倉時的基差直接相關，當投資者持有現貨，持有期貨短頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將盈利；相反，當投資者未來將買入某項資產，持有期貨長頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。

期貨基差過大意味著什么？

基差過大，臨近交割日回縮的越多。期貨基差的意思就是現階段某個期貨價格和現貨價格之間的差價。基差=現貨價格-期貨價格。

基差為負值，說明現貨過多，此時現貨價格小于該商品的期貨價格；

基差為正值，說明當市場商品供應出現短缺，供不應求時，現貨價格就會高于期貨價格；

基差為零值，說明此時期貨合約越接近交割期，基差就會越來越小。

期貨基差低說明什么？

說明期貨和現貨價格基本相同。

在商品期貨交易當中，所謂的基差指的是現貨和期貨之間價格的差值。當基差低的時候說明現貨和期貨價格基本一樣，也說明這個商品在未來價格波動當中，不會有太大的劇烈的變化。說明市場資金，對這個商品的觀點是一致的。

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