外匯期權案例 外匯期權的原理

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外匯期權的原理？

外匯期權（foreignexchangeoptions）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費后，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。外匯期權是期權的一種，相對于股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費后獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費后，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

外匯期權交易有什么獲利策略？

外匯交易的市場向來也都是瞬息萬變的，如果想要在外匯交易的市場當中獲利的話，那么相信很多人都有著自己的一些想法，畢竟大家在做外匯交易的時候，多多少少也都希望自己能夠掌握更多的交易技巧，從現在的情況來看如何在外匯的交易市場當中獲利，這是很多人想要了解的。

（一）善于觀察，等待機會降臨

如果能看懂市場行情的話，這似乎是一種可遇而不可求的機會，當然在整個交易的過程當中，千萬不要交易那些無法弄懂的市場行情，也不要以為必須是每一個波段都要進行交易的，因為市場當中的絕大多數也都存在著更多的變數，所以說每一個投資者都應該有著自己的支配能力，要更好的來掌握市場的知識，而且要懂得各種不同的交易技巧，不要奢望市場，每一份利潤自己都可能拿到手，所以總是有一些交易的機會，是符合自己的性格，或者是解讀市場的能力，在把握的過程當中完全要了解到這些交易的機會。

（二）保持交易的彈性

在交易市場當中并不是一成不變的，多多少少也都會出現一些上漲或者是下跌的局面，針對市場當中所有的變化，一定要修改自己的交易計劃，調整自己的野心，而且要根據現有的市場形態來挑選恰當的交易區域，隨著自己的計劃看一下是否符合當前的市場情況，寧可不要掙錢，也不要賠錢。

?外匯交易究竟有哪些投資的模式，從現在的情況來看，如果真的要進行投資的話，那么在平常的時候大家一定要了解到關于這些投資的具體情況，當然在整個投資的過程當中，多多少少也要考慮到一些賺錢的行情，這樣的話才能夠加重自己的一些投資心態。

外匯期權交易是什么意思？

外匯期權交易是指交易雙方在規定的期間按商定的條件和一定的匯率，就將來是否購買或出售某種外匯的選擇權進行買賣的交易。外匯期權交易是80年代初、中期的一種金融創新，是外匯風險管理的一種新方法。

平價期權是指執行價格與個人外匯買賣實時價格相同的期權。折價期權是指執行價格高于個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格低于個人外匯買賣實時價格的看跌期權。溢價期權是指執行價格低于個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格高于個人外匯買賣實時價格的看跌期權。目前國內開辦的個人外匯期權均為平價期權和折價期權，暫不辦理溢價期權。因此，國內只對平價期權和折價期權進行報價，僅在買入期權平盤時才對溢價期權進行報價。

執行價格

是指個人外匯期權到期日，客戶如選擇執行外匯期權時與銀行的外匯買賣交易價格。執行價格為外泡期權合同簽訂是銀行公布的個人外匯買賣實時價格或實時價格加/減一定的點數。

參考價格

是指判斷客戶是否執行期權的依據，是指期權到期日北京時間下午14：00國際外匯市場價格，統一采用路透報價系統TKFE、AUDH=和CADH=頁碼各幣種報價的中間價。如果參考價格優于執行價格即客戶執行期權有盈利，銀行代客戶執行該外匯期權，并將客戶收益存入指定賬戶。

匯期權的平盤與執行

在期權到期日前，客戶均可在銀行任意一個營業日向銀行柜臺詢價賣出持有的期權。到期日客戶無須再辦理資金交割。

客戶在申請辦理個人外匯期權時，須委托銀行在外匯期權到期時有收益的情況下，由銀行代為執行外匯期權，并進行軋差交割。到期的外匯期權的有效執行時間為外匯期權最后一個工作日，截止時間為北京時間下午14：00。客戶在此時點必須在指定的活期存折賬戶上存入足額的期權賣出貨幣，否則視為自動放棄執行權利。

銀行默認的客戶買入期權交割方式為軋差交割，如客戶（期權買方）選擇按照期權合約進行交割，須向銀行書面提示。

注：軋差交割即由銀行代理進行外匯期權的交割，并按照市場價格北京時間14：00路透報價系統TKFE、AUDH=和CADH=頁面公布的各幣種中間價）再做一筆反向的交易，所得盈利直接存入客戶指定的賬戶。

什么是外匯期權交易？

外匯期權是期權的一種，現在流行的在線交易期權，是一種簡化了的又令人激動的交易方式，只用判斷交易對象的走向，比如“歐元/美元在一小時后會漲還是跌”，并且不需顧慮具體的漲幅或跌幅。

如果預測是正確的，那么將贏得交易，并賺得可觀的投資回報—通常是投資金額的70%~81%。目前能夠提供外匯期權交易的大平臺有Trader711和Ndex等。

『外匯期權delta敞口變動』是什么意思？

Delta是指期權的價格對于標的物價格的一階導數（也就是標的物價格變動1單位，期權價格變動多少）。Delta敞口（Deltaexposure）就是所持有的期權沒有被Hedge（不知道中文叫什么，對沖？）掉的Delta。

例如，一個期權的投資組合的Delta是500，沒有進行任何DeltaHedge，那這個投資組合的Deltaexposure就是500。Delta敞口的變動有很多原因，可能是投資組合本身發生了變化，比如買入或者賣出了期權。另外就是Gamma導致的。Gamma是期權價格對于標的物價格的二階導數（也就是標的物價格變動1單位，Delta變動多少）。

如果一個投資組合的Gamma不為零，那么當標的物價格發生變化時，投資組合的Deltaexposure也會發生變化。

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