套利機會 商品期貨套利的機會多么

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商品期貨套利的機會多么？

首先給，一個肯定的答復。目前期貨市場有70多個品種。套利的機會。肯定是很多的。關鍵是看你如何把控。要做好套利。首先要了解套利的基本方式有哪些？從實踐上來看，商品期貨的套利。有如下幾種方式。第一種。相同品種不同月份之間的套利。這種套利又有兩種具體的方式。一種是買近賣遠。另一種是賣遠買近。前一種方式稱之為正套，後一種方式稱之為反套。第二種套利方式就是，不同品種之間相同月份之間的套利。這種不同品種之間的套利。他也不是完全不相關的品種。雖然是不同的品種，但是這些品種之間在價格上應當有關聯性，你比如說大豆和豆油。豆油和豆粕等等這麼一種關係，還有你比如說同核心黃金和白銀。焦煤和焦炭。鐵礦石和螺紋鋼等等。這是不同品種之間的套利。第三種就是不同交易所之間。同一類產品之間的套利。你比如說棕櫚油，豆油，和菜籽油之間的套利。豆粕和菜粕之間的套利。還有各個交易所之間化工產品的套利。總之在期貨市場上，套利的方式品種是很多的，最關鍵你要找出它們之間價格的關聯性。並從大門並從當中找出它們的價格變化的規律，以及它差價變化的規律。只有這樣你才能從套利當中。獲取基本的收益，套利交易本質上是比單純的。單項交易風險要小的多。但是必須要做認真仔細扎實的具體分析和研究工作。否則憑感覺想當然的去套利肯定是很難獲取收益的。

LOF基金在銀行和交易所之間存在著跨市場套利機會嗎？

LOF基金是指通過深交所交易系統發行并上市交易的開放式基金。LOF基金與其他基金最大的不同是投資者既可以選擇在銀行等代銷機構按當日收市的基金份額凈值申購、贖回，也可以選擇在深交所各會員證券營業部按撮合成交價買賣，簡單地說，它是一種跨市場基金。

投資者可以利用它的這一特性進行跨市場套利。

比如，在股市大跌時，由于交易所市場上LOF基金拋盤大于買盤，引起LOF基金價格大幅下跌，其下跌幅度會遠遠大于其凈值的下降幅度。

因此投資者完全可于T日在交易所市場上買入折價率高的LOF基金，然后去證券公司辦理轉托管手續(轉托管費用約為30元/筆)，在T+1日投資者便可在證券公司以基金凈值贖回LOF基金。

只要T+1日的LOF基金凈值扣除手續費后高于T日在交易所市場的買入價，投資者就可以實現套利，價格相差越大獲利越多。

同樣，在LOF基金出現溢價的情況下，投資者也可以在證券公司以凈值買入LOF基金，轉托管后于T+1日在交易所市場拋售LOF基金完成套利。

滬港通每日匯率有套利機會嗎？

券商給投資者每日匯率買賣都有一個比較寬的價差，方便第二天的結算，實際結算價格是以中國結算的結算匯率為主，這個結算匯率是中國結算以一批銀行競爭的最優價格提供給投資者。

錢龍港股通終端人民幣指數可以看到價格趨勢，投資者可以通過看銀行間的匯率和利率換算也可準確把握套利。

如何進行貨幣基金套利？

ETF期現套利就是指ETF和股指期貨兩個市場之間產生的一些價格偏差產生的套利機會，例如滬深300ETF和股指期貨IF。

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場的價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低賣高賣獲利。

期現套利交易主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。

什么叫套利？

作為股票市場的套利者，我來回答下這個問題。

以下的套利主要指股票市場上的套利行為。

套利說得通俗點兒就是低買高賣，有時也稱搬磚。有點兒類似于我們常常在市場中見到的二道販子，主要打的是價格差。

舉個栗子。

比如陜西某個小山村里又大又甜又脆還無農藥的紅富士蘋果成熟了，而成都社區菜市場附件的居民們很喜歡吃這樣的蘋果，陜西小山村的蘋果因為量多，所以賣1.5元/斤，而成都菜市場里的水果攤攤上這樣的蘋果供不應求，賣到了5元/斤，差價在3.5元/斤。

先得到消息的水果商販鐵柱看到了商機（有價格差存在），于是開著他的小貨車跑到陜西小山村去，以1.5元/斤的價格咣嘰咣嘰收了整整一車5噸紅富士蘋果，然后哼哧哼哧的開回到成都，在菜市場，在水果攤攤，在街頭邊邊開始賣他的蘋果，賣下了平均價格在4.5元/斤，扣除掉路上的運費，過路費，吃飯的費用等等雜七雜八的成本近1萬元，總計賺到了中間的差價大約是2萬元，那這就是鐵柱的套利收益。

當你在兩個市場（比如一級、二級市場，港股、A股市場）發現了同一個投資品種出現了價差的時候，就可以通過低買高賣來套取中間的收益。

交易過程里會產生手續費，就相當于收購和運輸途中的配送費、裝卸費、人工費等等，這些在套利中稱為交易成本。

當收益覆蓋了成本，也就是賺到的價差比手續費要多時，套利就算成功了。

現在期貨商品高頻對沖套利有哪個品種比較好做？

做高頻套利需要波動大手續費低，前不久蘋果碟式套利（10月1月5月這三個合約）非常適合做這個，分別用套利指令下月個正向的單和反向的單，差價在一個區間波動，波動大，交易機會多。但現在交易所提高手續費之后，波動有所降低，加上手續費占比太高，不太適合了。

哪個品種最適合套利？

套利分兩種，一種是無風險套利，比如股指期貨剛上市的一年。為什么說無風險呢？因為價差如果不回歸合理，持有到期交割后利潤還是在的。另一種是統計學意義的套利（如基于協整的統計套利）和基于基本面分析的套利（如產業對沖），這類的套利其實風險蠻高的，做這類交易大部分沒有交割的心理準備，或者壓根就不能通過交割方式鎖定風險，那統計學中的黑天鵝事件（有的小概率事件其實不是偶然的）一發生，那風險就比較大。所以，套利關鍵還是靠自己深入研究，理解價差存在的邏輯，及價差發生變化時的博弈。

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