滬深300有現貨和期貨 滬深300主力合約是什么意思

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滬深300主力合約是什么意思？

目前滬深300股指期貨主力合約是IF2007。

滬深300股指期貨主力合約：所謂股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標準化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期后的股票指數價格水平。在合約到期后，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護，成份股票有300只。

該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，采用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。根據《滬深300股指期貨合約》中規定，每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的&viewmn;10%。這一漲跌停板幅度與現貨市場保持一致。

股票中的貼水是什么意思？

一、1.股指貼水的意思是指股指期貨價格低于現貨價格。在股指期貨中講到貼水的話，一般就要講到基差，因為股指貼水的是指就是基差的變化，它的含義是指某一特定商品在某一特定時間、地點的現貨價格和期貨價格之差。

2.從基差的計算公式就可明白二者之間的關聯，基差=現貨價格-期貨價格，而市場的交易價=期貨價格+升貼水。有上述的計算式就可知現貨價格小于期貨價格的時候，基差是負值，所以就稱為現貨貼水，反之是期貨升水。

二、貼水相關知識

1.所謂股指期貨貼水，是指期貨價格低于現貨價格，以恒指期貨為例，假如恒指高于期指，這種情況就可稱為期指低水或貼水。官方的解釋為遠期匯率低于即期匯率的現象。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。

2.在股指期貨中講到貼水的話，一般就要講到基差，因為股指貼水的是指就是基差的變化，它的含義是指某一特定商品在某一特定時間、地點的現貨價格和期貨價格之差。從基差的計算公式就可明白二者之間的關聯，基差=現貨價格-期貨價格，而市場的交易價=期貨價格+升貼水。有上述的計算式就可知現貨價格小于期貨價格的時候，基差是負值，所以就稱為現貨貼水，反之是期貨升水。

3.就拿銀行來說，它一般情況下報出的升貼水數值為兩位、三位。前者兩位數的情況下，就是指小數點后第三和第四位;后者三位數的情況下，也就是指小數點后第二、三加第四位數;升貼水數的大小，兩個數的排列次序也按升水或貼水而不同。兩種方法：一是在直接標價法下，大數在前和小數在后，即為貼水。二是在間接標價法下，小數在前和大數在后，則為貼水。

股指期貨三大主力合約的交割日是什么意思？

股指期貨三大主力合約是：IF滬深300股指期貨、IH上證50股指期貨、IC中證500股指期貨。例如，IF1507是指從上海證券交易所和深圳證券交易所選出來的300支股票的綜合指數值，15年7月到期的合約。交割日簡單說就是交割的日期。例如，If1507在7月17日進行交割。交割就會把所有的留倉全部強平，把他們移到If1508，交割完成后1507就不能再交易了，意味著從此之后沒有1507合約了。股指期貨簡介：買賣股指期貨的本質是與他人簽訂在約定的時間內，按約定的價格和數量買賣期指的合約。這個合約都有約定的最后交易日（就是最后履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五，遇國家法定假日順延），這就是期指的交割日。約定的最后履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。交割日：就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。在商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最后交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉，所產生的一切后果，由投資者自行承擔；只有向交易所申請套期保值資格批準的現貨企業，才可將持倉一直保持到最后交割日，并進入交割程序，因為他們有套期保值的需要與資格。交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。交割地點為各期貨交易所指定的交割倉庫。交割方式有交易時間內約定價格互平某些期貨合約，并在場外完成交割；或者在進入交割時間后進行交割。股票指數合約的交割采取現金結算方式。

期貨if當月連續是什么意思？

期貨if當月連續是股指期貨術語，以當月連續為例，指所有的最近一個月份(并非當前月份，下面解釋)的合約連續起來，因為合約月份的遠近不同，判斷其價格變化規律也不同。比如交割月的價格最接近于現貨價格，而距離交割月三、四個月后的制合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便，就采取了“連續”合約的形式來觀察，這里的“當月連續”不是一個固定的月份，而總是變動的。比如今天是12.22，那么“當月內連續”就是IF0901，因為IF0812在12月19日已經交割了(每月第三個周五交割)。如果過了2021年1月16日(IF0901交割的日子)，則“當月容連續”又變成IF0902了。

IF是滬深300股指期貨的代碼，IF當月連續就是滬深300股指期貨的當月連續。

滬深300股指期貨的交易手續費一般是多少？

滬深300股指期貨交易所保證金比例是15%，相當于6倍杠桿，交易所保證金約173000元/手。滬深300股指期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼IF，合約乘數300，最小變動價位0.2點，因此合約價位每波動一個最小單位，對應的盈虧就是60元/手。目前滬深300股指期貨一手手續費按照成交額乘以0.00002323收取，按照3800價位計算，一手手續費26.4元左右。如果做日內交易，交易所會加收成交額萬分之6.67的手續費，因此建議通過鎖倉的方式來降低日內交易成本。

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