基金每天套利賺200 如何進行貨幣基金套利

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如何進行貨幣基金套利？

ETF期現套利就是指ETF和股指期貨兩個市場之間產生的一些價格偏差產生的套利機會，例如滬深300ETF和股指期貨IF。

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場的價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低賣高賣獲利。

期現套利交易主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。

場內基金如何套利呢？

場內交易型貨幣基金，是保本型貨幣基金，每天的股市交易時間、在股票賬戶中、跟股票買賣一樣一樣的，只是輸入代碼不同而已。用錢時即可賣出，每天的利率是隨機變化、有所不同的，只要堅守就是套利，就會盈利，是無風險、稍高于銀行定期利率的。

ETF基金如何套利？

套利交易過程涉及的申購贖回交易，需要通過參與券商進行。投資者通過參與券商向基金管理提出申購贖回申請，以基金管理人在每個交易日公布的申購贖回清單中的基金股票籃申購ETF的基金份額，或者贖回基金份額換取對應的一籃子股票。一般地，ETF存在以下兩種套利機制：當基金二級市場價格高于基金的單位凈值時，投資者可以買入基金股票籃，申購基金份額，并將基金份額在二級市場賣出；當基金二級市場價格低于基金的單位凈值時，投資者可以在二級市場買入基金份額，并贖回基金份額，將贖回獲得的基金股票籃賣出。基金二級市場價格與單位凈值之間的差額再扣除相關的交易費用即為投資者的套利收益，而投資者的套利活動將縮小基金的二級市場交易價格與單位凈值的差異。下面以參與券商為例，模擬說明上證50ETF的套利交易過程。假設上證50ETF二級市場價格低于基金單位凈值，套利交易的執行過程為：1、交易過程中，假如上證50ETF二級市場價格為1.23元，而某投資者根據基金管理人發布的申購贖回清單，估計上證50ETF的實際凈值應為1.25元附近，這樣,二級市場價格低于于基金單位凈值，存在套利機會。2、于是該投資者買入1,000,000份上證50ETF基金單位，并成交。3、該投資者同時提交贖回申請，贖回1,000,000份上證50ETF基金單位,交易所接受申請，創設特殊基金股票籃計入該投資者賬戶。4、該投資者賣出一籃子股票，完成套利交易，其理論套利交易利潤約為元。

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