期貨合約結算價 期貨當日盈虧計算

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期貨當日盈虧計算？

國內的期貨品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手，大豆是10噸/手。10手賺：（4020-4000）*10噸*10手-手續費。

當日結算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價（計算結果保留至小數點后一位）。在實際計算時，下列特殊情形下的處理方式請注意：

（1）最后一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間后向前取滿一小時視為最后一小時。

（2）合約最后一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

會計處理：

在財政部《商品期貨交易財務管理暫行規定》財商字[1997]44號文中，明確提出：“浮動盈虧，又稱持倉盈虧，是指按合約的初始成交價與結算日的結算價計算的潛在盈虧。”對浮動盈虧有如下規定：交易所“對會員的浮動盈虧，不得作為開新倉所需的保證金計算”。

期貨經紀機構“對客戶的浮動盈虧，應當按日調整客戶的保證金存款賬戶金額。對客戶的浮動盈利，不得作為開新倉所需的保證金計算”；而期貨投資企業“對尚未進行反向交易的已買入或賣出的期貨合約。

因期貨市場價格波動形成的浮動盈虧，企業應根據期貨經紀機構或期貨交易所出具的浮動盈虧清單和資金結算賬單調整保證金賬戶金額，相應地作為一種待處理財產損溢設專戶核算，不計入本期損益，但在年度財務報告中應予說明”，“不能將浮動虧損提前計入本期損益”。

參考資料來源：

期貨中的漲跌是怎么算的？

期貨漲跌幅的標的是上一個交易日的結算價，

漲跌幅=（現價—上一個交易日結算價）/上一交易日結算價×100%。

如果不同品種不同合約上一個交易日的結算價不同，那漲幅1%對應上漲的價格也是不一樣的。

具體計算公式如下：漲跌幅：以昨天的結算價為基準的，某商品當日收盤價與昨日結算價之間的價差。停板額：由交易所逐日為每種合約規定的最大價格波動幅度（范圍）。

漲停板額：某商品當日可輸入的最高限價(等于昨天結算價+最大變動幅度)。跌停板額：某商品當日可輸入的最低限價(等于昨結算價-最大變幅)。

期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%..期貨的漲跌停制度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高于或低于以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。

港指期貨結算價的計算方法是怎樣計算的？

商品期貨采用的是日內加權平均，也就是用下面這個公式：結算價=每一成交價格成交價格*該價格成交量/總的成交量金融期貨，國內尚未推出股指期貨，采用下面的方式當日結算價采用該期貨合約最后一小時按成交量加權的平均價。原因是為了防止市場可能的操縱行為以及避免日常結算價與期貨收盤價、現貨次日開盤價的偏差太大。最后一小時無成交的，取前一小時成交價格按成交量加權的平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。當日交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價作為當日結算價。當日無成交價格的，合約當日結算價為：合約結算價＝該合約前一交易日結算價＋基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。如果該合約為新上市合約且上市首日無成交，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。采用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，中金所有權決定當日結算價請采納。

期權合約和期貨合約有哪些相同點和不同點？

1、期權和期貨相同之處①期貨期權合約類型為看漲期權和看跌期權。這點和期貨一樣，能做多也能做空。②交易單位為1手（10噸）豆粕、白糖期貨合約，而且對應各自月份合約。③最小變動價位為0.5元/噸；④漲跌停板幅度與豆粕期貨合約漲跌停板幅度相同。2、期權和期貨的不同點①期權行權價格覆蓋期貨合約上一交易日結算價上下浮動1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價格范圍。②行權方式為美式期權，即買方可以在到期日之前任一交易日的交易時間，以及到期日15:30之前提出行權申請。

鐵礦石期貨月底最后交易日到期強制結算，結算價如何確定？

1、合約的當日結算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點后一位。合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：當日盈虧={∑[（賣出成交價－當日結算價）×賣出量]+∑[（當日結算價－買入成交價）×買入量]+（上一交易日結算價－當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量－上一交易日買入持倉量）}×合約乘數2、最后交易日的交割結算價為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點后兩位。

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