看漲期權定義 什么是賣出看漲期權

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什么是賣出看漲期權？

你要明白什么是期權期權是指到期可以按照合約規定行使權利的憑證，看漲期權，就是說如果石油價格高于期權規定的價格，那么期權買入方，就有權利要求賣出方，按照差價給錢假設看漲期權的價格是5塊，規定的行權價格是10塊，到期了，而市場價格是20塊，那么買入期權的人，可以要求賣出期權的人給10塊差價，賣出期權的人，獲得了5塊收益，但是要給10塊出去，所以實際上是虧了5塊但如果，到期了，市場價格低于10塊，那么買入期權的人就不會選擇行權了，賣出方就是穩賺5塊的期權是一種權利和義務不對等的產品，期權賣出方，得到錢，但是要承擔期權規定義務，而期權買入方，付出了錢購買期權，獲得的是一種權利，是否行權，由買入方決定，而一旦買入方要行權，賣出方必須履行義務賣出期權，不是放棄權利，是自己得到錢，但是要履行義務，也就是承擔風險當年中航油新加坡公司的破產就是因為總經理陳久霖看空遠期油價而賣出看漲期權，結果油價暴漲造成巨額虧損。

如果他當初是買入看跌期權即可避免風險了，損失的只是支付的權利金而已。但因為中航油管理制度的限制，造成他無法動用超額的資金來買入看跌期權（即使他認為油價會跌下來），所以他采取了相反的有風險的手法：賣出看漲期權，這樣不但不需要支付任何費用，還能坐收一筆不菲的期權費，可是結果是油價暴漲，造成了公司破產。執行價格＋權利金=賣出看漲期權的盈虧平衡成本從上面的例子可以看到10+5=15，假如到期，市場價格是15，按此價格行權，那么賣出看漲期權的人剛好不賺不賠；大于15=賠錢；小于15=賺錢。

賣出看漲期權是什么意思？

對賣出和看漲期權分別解釋。賣出分兩種情況：

1、賣出開倉，就是不需要有標的資產的情況下先賣出，即做空。

2、賣出平倉，就是在已經買入開倉的情況下不想繼續持有，將持有的賣出。看漲期權（CallOption），是指期權買方有權在將來某一時間以行權價格買入某一商品（或期貨合約）的期權合約。綜上，賣出看漲期權就是賣出一份看漲的期權合約，這個合約約定了持有者獲得期權費，承擔買方將來行權的義務。想詳細了解的話，可以私信我。

看漲期權和看跌期權的區別是什么？

期權跟據不同的劃分標準，可以被劃分為看漲期權和看跌期權，其中看漲期權又被稱為買入期權，即在在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進合約的權利；看跌期權又被稱為賣出期權，即買期權的人在擁有期權的合約時間內，可以按照合約的規定，以一定價格賣出一定數量的合約的權利，但不負擔必須賣出的義務。

比如，在某一只股票市場價格為20元的時候，投資者認為這支股票未來還會下跌，他找到期權公司，給期權公司1000元，約定一個月后以20元的價格賣出1000股。如果一個月以后，股價下跌到18元，那么他每股可得2元，期權公司應給他2000元。如果一個月以后，股價上漲到25元，他不行權了，那付出的1000元就打水漂了，期權公司賺了他1000元。

看漲看跌期權平價關系是怎樣的？

1、期權平價公式：C+Ke^-r(T-t)=P+S。

2、公式含義：認購期權價格C與行權價K的現值之和等于認沽期權的價格P加上標的證券現價S。

3、符號解釋：T-t:還有多少天合約到期；e的-r(T-t)次方是連續復利的折現系數；Ke^-r(T-t)：K乘以e的-r(T-t)次方,也就是K的現值。

4、推導過程：構造兩個投資組合:組合A:一份歐式看漲期權C,行權價K，距離到期時間T-t。現金賬戶Ke^-r(T-t)，利率r，期權到期時恰好變成行權價K。組合B:一份有效期和行權價格與看漲期權相同的歐式看跌期權P，加上一單位標的物股票S。根據無套利原則推導：看到期時這兩個投資組合的情況。期權到期時，若股價ST大于K，投資組合A，將行使看漲期權C，花掉現金賬戶K，買入標的物股票，股價為ST。投資組合B，放棄行使看跌期權，持有股票，股價為ST。

買入期權是什么意思啊？

買入期權：也稱看漲期權。

賣出期權:又稱看跌期權分為：買入看漲期權、賣出看漲期權，買入看跌期權、賣出看跌期權四種。

1、買入看漲期權：買入一個權利，該權利賦予買入人以一個執行價格買入某標的資產的權利，只有該標的資產的價格大于執行價格的時候，該期權才有執行價值，稱期權處于實值狀態。

2、賣出看漲期權：意義與買入看漲期權相反。

3、買入看跌期權：買入一個權利，該權利賦予買入人以一個執行價格賣出某標的資產的權利，只有該標的資產的價格低于執行價格的時候籂甫焚晃蒔浩鋒彤福廓，該期權才有執行價格。

4、賣出看跌期權：意義與買入看跌期權相反。

溢價期權是什么意思？

溢價期權是指執行價格低于個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格高于個人外匯買賣實時價格的看跌期權。不同期權行使價的時間值大小會有所不同。由于等價期權的行使價與相關資產價格相若，所以等價期權的價格全屬時間值，故其于到期時變成價內，即賺取利潤之可能性的變數為最大，故等價期權的時間值(Theta數值)亦是最大的負值。相反，較價內或價外的期權于到期時是否價內或價外已差不多可以確定，故其于到期時賺取利潤之可能性的變數便會較小，Theta數值便相應較低。

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