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    豆粕期權怎么算盈虧?期權臨到期有什么表現?

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    期權臨到期有什么表現?

    隨著時間的流逝,任何期權都要經歷臨近到期這一階段,相應的權利金和敏感性參數呈現如下特征。

    1、權利金低

    時間作為期權定價因素之一,對期權價格產生重要影響,距到期時間越長(短),權利金越高(低)。顯然,與標準期權相比,臨近到期期權權利金相對較低。以大商所計劃推出的豆粕期權為例,在標的價格3000元/噸,波動率為18%,無風險利率為3%的市場狀況下,對比不同到期日期權的權利金。

    2、Delta變化加速

    豆粕期權怎么算盈虧?期權臨到期有什么表現?

    Delta,衡量了期權價格變動相對于期貨價格變動的敏感性。對看漲期權來說,隨著實值程度的加深,其值由0不斷增加至1,對看跌期權來說,隨著實值程度的加深,其值由0不斷降低至-1。

    豆粕vix指數是干嘛的?

    VIX指數是由芝加哥期權交易所(CBOE)所1993年推出的指數,主要是用來表示是否會出現崩盤的指數,使用期權對于市場走勢的嚴重程度進行衡量。因為該指數是用來衡量未來風險的,因此也被稱為恐慌指數。

    在實際使用中,VIX指數不僅僅代表著市場中大多數人對于未來指數波動的看大,而且能夠表情其中對于市場預期的變化,當指數越高的時候,表示后市市場波動的程度將會越劇烈,表示對于市場中投資者對于后期的預期越不安;反之該指數數值越低,表示市場平穩運行,投資者心理預期較好。

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